PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGIX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGIX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGIX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGIX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		0.13%11.90%9.10%9.91%-12.80%8.50%10.84%17.71%-4.89%10.96%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, WHGIX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции WHGIX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 6.18% против 7.40% соответственно.

WHGIX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.36%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.51%
1 год
11.12%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.18%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Income Opportunity Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с WHGIX:
WHGIX с PIMIXWHGIX с VGSTXWHGIX с WHGSXWHGIX с WHGMXWHGIX с WHGLXWHGIX с WHGHXWHGIX с SICIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий WHGIX и AAAAX

WHGIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund

Доходность на риск

WHGIX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGIX
Ранг доходности на риск WHGIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGIX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGIXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.57

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.11

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.91

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

10.22

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGIX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGIX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGIXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.38

+0.39

Корреляция

Корреляция между WHGIX и AAAAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGIX и AAAAX

Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		2.98%3.28%4.33%3.49%3.03%10.97%7.83%29.20%6.78%3.45%1.04%1.58%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок WHGIX и AAAAX

Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGIXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-40.47%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-9.55%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-22.62%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.14%

-29.41%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-3.53%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-6.89%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.79%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGIX и AAAAX

Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеют волатильность 3.16% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGIXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.27%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

7.26%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

11.62%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

12.19%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

12.66%

-3.74%