PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WHC.AX с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHC.AX с EWZ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WHC.AX (Whitehaven Coal Limited) is a stock, while EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Over the past 10 years, WHC.AX returned 20.41%/yr vs 6.78%/yr for EWZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WHC.AX и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WHC.AX торгуется в AUD, в то время как EWZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWZ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHC.AX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции WHC.AX превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 20.41% против 6.78% соответственно.

WHC.AX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
-12.97%
С начала года
-1.18%
1 год
25.26%
3 года*
7.18%
5 лет*
34.42%
10 лет*
20.41%
Всё время*
10.41%

EWZ

1 день
0.39%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
3.03%
С начала года
7.40%
1 год
28.28%
3 года*
7.14%
5 лет*
7.28%
10 лет*
6.78%
Всё время*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHC.AX и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHC.AX
Whitehaven Coal Limited		-1.18%28.12%-14.11%-12.00%290.12%58.18%-37.05%-32.48%-0.42%70.88%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		7.40%38.00%-23.41%32.72%19.50%-12.47%-27.35%28.26%7.93%14.20%

Correlation

The correlation between WHC.AX and EWZ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitehaven Coal Limited

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с WHC.AX:
WHC.AX с 1898.HKWHC.AX с BMAWHC.AX с 1171.HKWHC.AX с 2343.HKWHC.AX с DHTWHC.AX с CNRWHC.AX с ECNS
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

WHC.AX vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHC.AX
Ранг доходности на риск WHC.AX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHC.AX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHC.AX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHC.AX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHC.AX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHC.AX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHC.AX c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WHC.AXEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.35

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.90

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.55

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

4.01

-2.25

WHC.AX vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHC.AX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHC.AX и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WHC.AX и EWZ

Максимальная просадка WHC.AX за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки EWZ в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHC.AX и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHC.AXEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-68.88%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.74%

-18.38%

-9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.86%

-25.23%

-24.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.71%

-27.41%

-26.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-50.72%

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.56%

-12.70%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.84%

-29.39%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

7.06%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WHC.AX и EWZ

Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что WHC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHC.AXEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

5.01%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.28%

16.16%

+15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.04%

21.06%

+16.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.72%

24.42%

+19.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.26%

31.16%

+15.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHC.AX и EWZ

Дивидендная доходность WHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EWZ в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.13%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
WHC.AX
Whitehaven Coal Limited		1.31%1.94%3.23%9.95%5.10%0.00%0.91%13.26%3.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WHC.AX and EWZ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHC.AX и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор