Сравнение WHC.AX с ECNS
WHC.AX (Whitehaven Coal Limited) is a stock, while ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index. Over the past 10 years, WHC.AX returned 32.19%/yr vs 1.93%/yr for ECNS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WHC.AX и ECNS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHC.AX торгуется в AUD, в то время как ECNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECNS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHC.AX показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью -12.57%. За последние 10 лет акции WHC.AX превзошли акции ECNS по среднегодовой доходности: 32.19% против 1.93% соответственно.
WHC.AX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 13.72%
- С начала года
- 23.60%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 72.92%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 47.16%
- 10 лет*
- 32.19%
ECNS
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам WHC.AX и ECNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHC.AX Whitehaven Coal Limited | 23.60% | 28.15% | -14.11% | -12.00% | 289.82% | 58.66% | -37.23% | -30.18% | 5.34% | 73.47% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | -12.57% | 26.58% | 16.27% | -22.99% | -19.60% | 8.09% | 14.40% | 8.34% | -9.50% | 17.84% |
Correlation
The correlation between WHC.AX and ECNS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHC.AX vs. ECNS — Ранг доходности на риск
WHC.AX
ECNS
Сравнение WHC.AX c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHC.AX | ECNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.03 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | -0.07 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHC.AX | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.05 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | -0.22 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.08 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.10 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WHC.AX и ECNS
Максимальная просадка WHC.AX за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки ECNS в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHC.AX и ECNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHC.AX | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -56.38% | -37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.26% | -25.89% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.84% | -29.74% | -20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | -52.95% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.91% | -56.38% | -26.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -34.64% | +31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -24.71% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 12.32% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHC.AX и ECNS
Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что WHC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHC.AX | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 4.93% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 11.04% | +19.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 18.41% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.26% | 26.50% | +17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.75% | 23.56% | +23.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHC.AX и ECNS
Дивидендная доходность WHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ECNS в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.71% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
WHC.AX Whitehaven Coal Limited | 1.05% | 1.94% | 3.23% | 9.95% | 5.10% | 0.00% | 0.91% | 18.94% | 9.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WHC.AX and ECNS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WHC.AX и ECNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор