PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WHC.AX с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHC.AX с ECNS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WHC.AX (Whitehaven Coal Limited) is a stock, while ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index. Over the past 10 years, WHC.AX returned 20.41%/yr vs 1.49%/yr for ECNS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WHC.AX и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WHC.AX торгуется в AUD, в то время как ECNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECNS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHC.AX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью -15.82%. За последние 10 лет акции WHC.AX превзошли акции ECNS по среднегодовой доходности: 20.41% против 1.49% соответственно.

WHC.AX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
-12.97%
С начала года
-1.18%
1 год
25.26%
3 года*
7.18%
5 лет*
34.42%
10 лет*
20.41%
Всё время*
10.41%

ECNS

1 день
0.81%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
-20.70%
С начала года
-15.82%
1 год
-18.67%
3 года*
3.48%
5 лет*
-7.16%
10 лет*
1.49%
Всё время*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHC.AX и ECNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHC.AX
Whitehaven Coal Limited		-1.18%28.12%-14.11%-12.00%290.12%58.18%-37.05%-32.48%-0.42%70.88%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-15.82%26.58%16.27%-22.99%-19.60%8.09%14.40%8.34%-9.50%17.84%

Correlation

The correlation between WHC.AX and ECNS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.02

The correlation between WHC.AX and ECNS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitehaven Coal Limited

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с WHC.AX:
WHC.AX с 1898.HKWHC.AX с BMAWHC.AX с 1171.HKWHC.AX с 2343.HKWHC.AX с DHTWHC.AX с CNRWHC.AX с EWZ
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT

Доходность на риск

WHC.AX vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHC.AX
Ранг доходности на риск WHC.AX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHC.AX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHC.AX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHC.AX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHC.AX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHC.AX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHC.AX c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WHC.AXECNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-1.03

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
-1.35

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.84

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.64

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

-1.22

+2.98

WHC.AX vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHC.AX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа ECNS равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHC.AX и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WHC.AX и ECNS

Максимальная просадка WHC.AX за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки ECNS в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHC.AX и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHC.AXECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-56.38%

-37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.74%

-29.23%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.86%

-29.74%

-20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.71%

-51.67%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-56.38%

-27.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.56%

-37.07%

+14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.84%

-24.79%

-17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

15.36%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WHC.AX и ECNS

Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что WHC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHC.AXECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

5.78%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.28%

11.71%

+19.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.04%

18.21%

+19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.72%

26.49%

+17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.26%

23.47%

+22.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHC.AX и ECNS

Дивидендная доходность WHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ECNS в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.66%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
WHC.AX
Whitehaven Coal Limited		1.31%1.94%3.23%9.95%5.10%0.00%0.91%13.26%3.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WHC.AX and ECNS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHC.AX и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор