PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHC.AX с BMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WHC.AX с BMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WHC.AX (Whitehaven Coal Limited) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. WHC.AX operates in Thermal Coal (Energy), while BMA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, WHC.AX returned 32.19%/yr vs 7.40%/yr for BMA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WHC.AX и BMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) и Banco Macro S.A. (BMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WHC.AX торгуется в AUD, в то время как BMA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMA были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHC.AX показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у BMA с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции WHC.AX превзошли акции BMA по среднегодовой доходности: 32.19% против 7.40% соответственно.

WHC.AX

1 день
3.03%
1 месяц
13.72%
С начала года
23.60%
6 месяцев
22.49%
1 год
72.92%
3 года*
22.04%
5 лет*
47.16%
10 лет*
32.19%

BMA

1 день
-1.18%
1 месяц
14.93%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-3.60%
1 год
10.34%
3 года*
68.98%
5 лет*
49.82%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHC.AX и BMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHC.AX
Whitehaven Coal Limited		23.60%28.15%-14.11%-12.00%289.82%58.66%-37.23%-30.18%5.34%73.47%
BMA
Banco Macro S.A.		-7.83%-10.56%315.80%91.77%35.44%-4.68%-60.82%-13.60%-56.51%67.72%

Correlation

The correlation between WHC.AX and BMA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitehaven Coal Limited

Banco Macro S.A.

Часто сравнивают с WHC.AX:
WHC.AX с DHTWHC.AX с ECNSWHC.AX с 1898.HKWHC.AX с CNRWHC.AX с 1088.HKWHC.AX с 2343.HKWHC.AX с 1171.HK
Часто сравнивают с BMA:
BMA с GGALBMA с BBARBMA с SUPVBMA с TEOBMA с DESPBMA с CRESYBMA с JXN

Доходность на риск

WHC.AX vs. BMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHC.AX
Ранг доходности на риск WHC.AX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHC.AX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHC.AX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHC.AX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHC.AX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHC.AX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BMA
Ранг доходности на риск BMA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHC.AX c BMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHC.AXBMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.14

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.83

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

0.21

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

0.46

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHC.AX vs. BMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHC.AX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BMA равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHC.AX и BMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHC.AXBMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.14

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.87

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.12

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.18

+0.08

Просадки

Сравнение просадок WHC.AX и BMA

Максимальная просадка WHC.AX за все время составила -94.30%, примерно равная максимальной просадке BMA в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHC.AX и BMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHC.AXBMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-90.73%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.26%

-49.43%

+27.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.84%

-67.31%

+17.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.70%

-67.31%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.91%

-90.73%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-30.68%

+27.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.94%

-45.35%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

22.48%

-13.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WHC.AX и BMA

Текущая волатильность для Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) составляет 12.68%, в то время как у Banco Macro S.A. (BMA) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что WHC.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHC.AXBMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

15.68%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.29%

35.99%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.82%

71.82%

-34.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.26%

57.37%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.75%

60.51%

-13.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHC.AX и BMA

Дивидендная доходность WHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BMA в 5.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BMA
Banco Macro S.A.		5.63%2.38%6.10%7.75%7.28%0.00%0.00%6.20%5.05%0.65%1.53%
WHC.AX
Whitehaven Coal Limited		1.05%1.94%3.23%9.95%5.10%0.00%0.91%18.94%9.26%1.35%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WHC.AX и BMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitehaven Coal Limited и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WHC.AX значения в AUD, BMA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

WHC.AX and BMA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHC.AX и BMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор