PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHC.AX с CNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WHC.AX с CNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WHC.AX (Whitehaven Coal Limited) and CNR (Core Natural Resources, Inc) are both stocks. Both operate in the Thermal Coal industry within the Energy sector. Over the past 5 years, WHC.AX returned 47.16%/yr vs 46.02%/yr for CNR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WHC.AX и CNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) и Core Natural Resources, Inc (CNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WHC.AX торгуется в AUD, в то время как CNR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHC.AX показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у CNR с доходностью 0.20%.

WHC.AX

1 день
3.03%
1 месяц
13.72%
С начала года
23.60%
6 месяцев
22.49%
1 год
72.92%
3 года*
22.04%
5 лет*
47.16%
10 лет*
32.19%

CNR

1 день
-4.37%
1 месяц
9.48%
С начала года
0.20%
6 месяцев
5.96%
1 год
31.31%
3 года*
13.21%
5 лет*
46.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHC.AX и CNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHC.AX
Whitehaven Coal Limited		23.60%28.15%-14.11%-12.00%289.82%58.66%-37.23%-30.18%5.34%18.30%
CNR
Core Natural Resources, Inc		0.20%-22.64%17.32%60.78%215.05%233.45%-54.67%-54.03%-11.14%73.60%

Correlation

The correlation between WHC.AX and CNR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2017 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitehaven Coal Limited

Core Natural Resources, Inc

Часто сравнивают с WHC.AX:
WHC.AX с DHTWHC.AX с 1898.HKWHC.AX с ECNSWHC.AX с BMAWHC.AX с 1088.HKWHC.AX с 2343.HKWHC.AX с 1171.HK
Часто сравнивают с CNR:
CNR с CPCNR с UNPCNR с ^GSPCCNR с BTUCNR с LEUCNR с ARLPCNR с CRESY

Доходность на риск

WHC.AX vs. CNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHC.AX
Ранг доходности на риск WHC.AX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHC.AX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHC.AX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHC.AX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHC.AX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHC.AX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CNR
Ранг доходности на риск CNR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHC.AX c CNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) и Core Natural Resources, Inc (CNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHC.AXCNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.63

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.23

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.01

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

2.01

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHC.AX vs. CNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHC.AX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа CNR равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHC.AX и CNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHC.AXCNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.63

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.87

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.32

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WHC.AX и CNR

Максимальная просадка WHC.AX за все время составила -94.30%, примерно равная максимальной просадке CNR в -92.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHC.AX и CNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHC.AXCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-92.01%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.26%

-31.12%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.84%

-51.47%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.70%

-51.47%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-34.82%

+31.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.94%

-36.77%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

15.60%

-6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WHC.AX и CNR

Текущая волатильность для Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) составляет 12.68%, в то время как у Core Natural Resources, Inc (CNR) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что WHC.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHC.AXCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

14.36%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.29%

33.80%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.82%

49.84%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.26%

53.14%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.75%

65.61%

-18.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHC.AX и CNR

Дивидендная доходность WHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности CNR в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNR
Core Natural Resources, Inc		0.43%0.45%0.47%2.19%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WHC.AX
Whitehaven Coal Limited		1.05%1.94%3.23%9.95%5.10%0.00%0.91%18.94%9.26%1.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WHC.AX и CNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitehaven Coal Limited и Core Natural Resources, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WHC.AX значения в AUD, CNR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

WHC.AX and CNR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHC.AX и CNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор