PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHC.AX с DHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WHC.AX с DHT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WHC.AX (Whitehaven Coal Limited) and DHT (DHT Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — WHC.AX in Thermal Coal, DHT in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, WHC.AX returned 32.19%/yr vs 20.77%/yr for DHT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WHC.AX и DHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WHC.AX торгуется в AUD, в то время как DHT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHT были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHC.AX показывает доходность 23.60%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 37.17%. За последние 10 лет акции WHC.AX превзошли акции DHT по среднегодовой доходности: 32.19% против 20.77% соответственно.

WHC.AX

1 день
3.03%
1 месяц
13.72%
С начала года
23.60%
6 месяцев
22.49%
1 год
72.92%
3 года*
22.04%
5 лет*
47.16%
10 лет*
32.19%

DHT

1 день
3.78%
1 месяц
-6.43%
С начала года
37.17%
6 месяцев
30.60%
1 год
46.15%
3 года*
38.08%
5 лет*
33.45%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHC.AX и DHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHC.AX
Whitehaven Coal Limited		23.60%28.15%-14.11%-12.00%289.82%58.66%-37.23%-30.18%5.34%73.47%
DHT
DHT Holdings, Inc.		37.17%29.87%14.00%24.16%85.36%7.35%-27.50%119.98%23.25%-16.17%

Correlation

The correlation between WHC.AX and DHT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.02

The correlation between WHC.AX and DHT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitehaven Coal Limited

DHT Holdings, Inc.

Часто сравнивают с WHC.AX:
WHC.AX с 1898.HKWHC.AX с ECNSWHC.AX с BMAWHC.AX с CNRWHC.AX с 1088.HKWHC.AX с 2343.HKWHC.AX с 1171.HK
Часто сравнивают с DHT:
DHT с FRODHT с STNGDHT с ASCDHT с SCHYDHT с GSLDHT с PBRDHT с HAFN

Доходность на риск

WHC.AX vs. DHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHC.AX
Ранг доходности на риск WHC.AX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHC.AX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHC.AX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHC.AX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHC.AX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHC.AX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DHT
Ранг доходности на риск DHT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHC.AX c DHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHC.AXDHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.37

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.03

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.51

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

5.95

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHC.AX vs. DHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHC.AX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа DHT равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHC.AX и DHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHC.AXDHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.37

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.89

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.08

+0.35

Просадки

Сравнение просадок WHC.AX и DHT

Максимальная просадка WHC.AX за все время составила -94.30%, примерно равная максимальной просадке DHT в -97.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHC.AX и DHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHC.AXDHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-97.66%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.26%

-18.48%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.84%

-21.04%

-28.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.70%

-33.68%

-20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.91%

-42.65%

-40.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-59.45%

+56.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.94%

-81.73%

+40.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

7.79%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WHC.AX и DHT

Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с DHT Holdings, Inc. (DHT) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что WHC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHC.AXDHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

9.66%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.29%

27.20%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.82%

33.93%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.26%

37.64%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.75%

41.01%

+5.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHC.AX и DHT

Дивидендная доходность WHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DHT в 8.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHT
DHT Holdings, Inc.		8.83%6.06%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%
WHC.AX
Whitehaven Coal Limited		1.05%1.94%3.23%9.95%5.10%0.00%0.91%18.94%9.26%1.35%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WHC.AX и DHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitehaven Coal Limited и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WHC.AX значения в AUD, DHT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

WHC.AX and DHT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHC.AX и DHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор