Сравнение WGS с QQQ
WGS (GeneDx Holdings Corp.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, WGS returned -28.82%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WGS и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGS показывает доходность -46.25%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
WGS
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -18.09%
- С начала года
- -46.25%
- 1 год
- -34.45%
- 3 года*
- 113.93%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.39%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.07B | $28.96B | $31.85B | |
| $67.85M | $54.27M | $60.99M |
Сравнение доходности по годам WGS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGS GeneDx Holdings Corp. | -46.25% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 14.44% |
Correlation
The correlation between WGS and QQQ is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
WGS
QQQ
Сравнение WGS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.40 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 7.62 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGS и QQQ
Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -82.97% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -11.96% | -67.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.46% | -22.77% | -58.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | -35.12% | -64.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.79% | -3.76% | -88.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.57% | -32.61% | -50.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.96% | 3.77% | +41.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGS и QQQ
GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 7.44% | +12.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.04% | 16.38% | +70.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.11% | 19.56% | +63.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.11% | 22.97% | +87.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 22.53% | +84.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGS и QQQ
WGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WGS and QQQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (20.30%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, WGS dropped -99.85% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGS и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор