Сравнение WGS с AMDL
WGS (GeneDx Holdings Corp.) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Over the past year, WGS returned -23.34% vs 455.89% for AMDL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WGS и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGS показывает доходность -52.57%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.
WGS
- 1 день
- -6.73%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- -43.55%
- С начала года
- -52.57%
- 1 год
- -23.34%
- 3 года*
- 102.31%
- 5 лет*
- -30.33%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGS и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGS GeneDx Holdings Corp. | -52.57% | 69.22% | 539.97% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between WGS and AMDL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGS vs. AMDL — Ранг доходности на риск
WGS
AMDL
Сравнение WGS c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGS | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 8.19 | -8.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 15.79 | -16.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGS и AMDL
Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGS | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -88.63% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -56.13% | -23.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.76% | -28.12% | -64.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.49% | -46.83% | -36.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.55% | 29.06% | +13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGS и AMDL
Текущая волатильность для GeneDx Holdings Corp. (WGS) составляет 23.42%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 43.99%. Это указывает на то, что WGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGS | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.42% | 43.99% | -20.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.94% | 106.86% | -19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.78% | 137.54% | -53.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.29% | 119.34% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.04% | 119.34% | -12.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGS и AMDL
Ни WGS, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WGS and AMDL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (43.99%) compared to WGS (23.42%). In terms of maximum drawdown, WGS dropped -99.85% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGS и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор