Сравнение WGS с AMDL
WGS (GeneDx Holdings Corp.) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Over the past year, WGS returned -34.45% vs 314.99% for AMDL. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WGS и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGS показывает доходность -46.25%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 234.66%.
WGS
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -18.09%
- С начала года
- -46.25%
- 1 год
- -34.45%
- 3 года*
- 113.93%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.39%
AMDL
- 1 день
- -16.90%
- 1 месяц
- -29.48%
- 6 месяцев
- 311.38%
- С начала года
- 234.66%
- 1 год
- 314.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.26M | $222.94M | $321.64M | |
| $67.85M | $54.27M | $60.99M |
Сравнение доходности по годам WGS и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGS GeneDx Holdings Corp. | -46.25% | 69.22% | 539.97% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 234.66% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between WGS and AMDL is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGS vs. AMDL — Ранг доходности на риск
WGS
AMDL
Сравнение WGS c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGS | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 5.65 | -6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.58 | -11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGS и AMDL
Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGS | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -88.63% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -56.13% | -23.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.79% | -37.11% | -54.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.57% | -46.43% | -37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.96% | 29.94% | +15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGS и AMDL
Текущая волатильность для GeneDx Holdings Corp. (WGS) составляет 20.30%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 50.68%. Это указывает на то, что WGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGS | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 50.68% | -30.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.04% | 114.03% | -26.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.11% | 144.28% | -61.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.11% | 121.72% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 121.72% | -15.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGS и AMDL
Ни WGS, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WGS and AMDL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (50.68%) compared to WGS (20.30%). In terms of maximum drawdown, WGS dropped -99.85% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGS и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор