Сравнение WGROX с WAESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WGROX и WAESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGROX и WAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -5.57% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | -6.48% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у WAESX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции WAESX по среднегодовой доходности: 10.21% против 7.10% соответственно.
WGROX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.21%
WAESX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и WAESX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии WAESX в 1.32%.
Доходность на риск
WGROX vs. WAESX — Ранг доходности на риск
WGROX
WAESX
Сравнение WGROX c WAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | WAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.34 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 0.60 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.46 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.52 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.34 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.10 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между WGROX и WAESX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и WAESX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 9.06% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и WAESX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGROX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -45.85% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -11.18% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -45.85% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -45.85% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.39% | -28.74% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -16.56% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.36% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и WAESX
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 7.39%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGROX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.82% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 12.28% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 18.04% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 19.92% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 19.55% | +3.70% |