PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с VISGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 11.58%/yr for VISGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.19%/yr for VISGX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 10.79% против 11.58% соответственно.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

VISGX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.63%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.62%
1 год
31.96%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.54%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		17.40%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Correlation

The correlation between WGROX and VISGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г.

0.90

The correlation between WGROX and VISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с FECGXVISGX с VTSAXVISGX с ESGYX

Доходность на риск

WGROX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXVISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.68

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.35

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.87

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

10.92

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VISGX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.68

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок WGROX и VISGX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VISGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-58.74%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-11.39%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-27.58%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-38.41%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-38.70%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-1.07%

-15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-11.61%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

2.98%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и VISGX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеют волатильность 5.40% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.46%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

14.84%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

19.48%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

23.56%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.98%

+0.35%

Сравнение комиссий WGROX и VISGX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и VISGX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности VISGX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.34%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and VISGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VISGX has higher volatility (5.46%) compared to WGROX (5.40%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs VISGX's -58.74%.

VISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и VISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор