PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с VISGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WGROX returned 11.48%/yr vs 11.94%/yr for VISGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.19%/yr for VISGX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 17.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции VISGX немного впереди с 11.94%.

WGROX

1 день
2.12%
1 месяц
2.82%
С начала года
5.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
0.34%
3 года*
8.89%
5 лет*
0.66%
10 лет*
11.48%

VISGX

1 день
0.59%
1 месяц
0.47%
С начала года
17.47%
6 месяцев
14.37%
1 год
30.75%
3 года*
17.62%
5 лет*
4.43%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		5.13%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		17.47%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Correlation

The correlation between WGROX and VISGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г.

0.90

The correlation between WGROX and VISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с FECGXVISGX с SPYVISGX с ESGYXVISGX с VTSAX

Доходность на риск

WGROX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGROXVISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.44

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.04

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.58

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

9.63

-9.71

WGROX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VISGX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGROX и VISGX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VISGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-58.74%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-11.39%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-27.58%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-38.41%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-38.70%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.71%

-1.01%

-13.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-11.59%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

3.04%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и VISGX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.92%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.09%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

15.77%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

20.35%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

23.71%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

23.03%

+0.31%

Сравнение комиссий WGROX и VISGX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и VISGX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности VISGX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.34%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.13%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and VISGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VISGX has higher volatility (7.09%) compared to WGROX (5.92%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs VISGX's -58.74%.

VISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и VISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор