PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 10.79% против 8.17% соответственно.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between WGROX and ETEGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.85

The correlation between WGROX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

WGROX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.12

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-0.07

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.99

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.15

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.34

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.12

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.09

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.28

+0.27

Просадки

Сравнение просадок WGROX и ETEGX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-67.58%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-13.05%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-19.98%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-24.30%

-15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-36.66%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-10.24%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-22.76%

+12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

5.79%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и ETEGX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.45%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

11.11%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

16.05%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

18.77%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

19.84%

+3.49%

Сравнение комиссий WGROX и ETEGX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и ETEGX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности ETEGX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and ETEGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs ETEGX's -67.58%.

WGROX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор