PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с CMCIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, WGROX returned 0.34% vs 4.78% for CMCIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью 7.04%.

WGROX

1 день
2.12%
1 месяц
2.82%
С начала года
5.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
0.34%
3 года*
8.89%
5 лет*
0.66%
10 лет*
11.48%

CMCIX

1 день
1.47%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.04%
6 месяцев
4.77%
1 год
4.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		5.13%-10.37%13.13%14.82%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		7.04%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between WGROX and CMCIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between WGROX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с MISGXCMCIX с BUFOXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

WGROX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGROXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.25

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
0.49

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.33

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

0.76

-0.85

WGROX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа CMCIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGROX и CMCIX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-21.50%

-40.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-11.68%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.71%

-6.12%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-6.48%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

5.04%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и CMCIX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.42%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

10.99%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

15.37%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

16.53%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

16.53%

+6.81%

Сравнение комиссий WGROX и CMCIX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и CMCIX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности CMCIX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		3.97%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.13%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and CMCIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.92%) compared to CMCIX (4.42%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs CMCIX's -21.50%.

CMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор