PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, WGROX returned -2.58% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%15.24%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between WGROX and CMCIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between WGROX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

WGROX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.02

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.09

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.02

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.05

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.34

+0.21

Просадки

Сравнение просадок WGROX и CMCIX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-21.50%

-40.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-11.68%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-9.93%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-6.45%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

4.99%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и CMCIX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.71%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

10.57%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

15.15%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

16.53%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

16.53%

+6.80%

Сравнение комиссий WGROX и CMCIX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и CMCIX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности CMCIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and CMCIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs CMCIX's -21.50%.

CMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор