Сравнение CMCIX с DTSGX
CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) и DTSGX (Wilshire Small Company Growth Portfolio) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. За последний год CMCIX показал 6.56% против 33.31% у DTSGX. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CMCIX взимает 1.26% в год против 1.35% у DTSGX.
Доходность
Сравнение доходности CMCIX и DTSGX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CMCIX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у DTSGX с доходностью 5.47%.
CMCIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTSGX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам CMCIX и DTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 2.58% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 5.47% | 7.91% | 4.24% | 9.20% |
Корреляция
Корреляция между CMCIX и DTSGX составляет 0.77 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.83 |
Корреляция между CMCIX и DTSGX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.77 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCIX vs. DTSGX — Ранг доходности на риск
CMCIX
DTSGX
Сравнение CMCIX c DTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCIX | DTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.72 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.43 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.39 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 9.03 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCIX | DTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.72 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CMCIX и DTSGX
Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки DTSGX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и DTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCIX | DTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -56.83% | +35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -13.28% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -11.22% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -13.37% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 3.52% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCIX и DTSGX
Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 5.36%, в то время как у Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCIX | DTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 8.30% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 16.53% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 20.49% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 23.69% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 23.26% | -6.56% |
Сравнение комиссий CMCIX и DTSGX
CMCIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии DTSGX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCIX и DTSGX
Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.14% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.61% | 38.28% | 12.13% | 2.46% | 6.52% | 10.69% | 11.80% | 5.94% |