Сравнение WGO с GOLF
WGO (Winnebago Industries, Inc.) and GOLF (Acushnet Holdings Corp.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WGO in Recreational Vehicles, GOLF in Leisure. Over the past 5 years, WGO returned -10.88%/yr vs 20.83%/yr for GOLF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WGO и GOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у GOLF с доходностью 46.40%.
WGO
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 8.56%
- 6 месяцев
- -32.24%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- -20.58%
- 5 лет*
- -10.88%
- 10 лет*
- 4.85%
GOLF
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 19.08%
- 6 месяцев
- 25.49%
- С начала года
- 46.40%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGO и GOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGO Winnebago Industries, Inc. | -20.34% | -11.86% | -33.08% | 40.87% | -28.69% | 25.97% | 14.19% | 121.91% | -56.04% | 77.77% |
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 46.40% | 14.09% | 13.96% | 51.02% | -18.69% | 32.71% | 27.13% | 57.63% | 2.09% | 9.84% |
Correlation
The correlation between WGO and GOLF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
WGO:
$885.10M
GOLF:
$6.81B
WGO:
$1.36
GOLF:
$2.83
WGO:
23.06
GOLF:
41.00
WGO:
8.50
GOLF:
5.70
WGO:
0.31
GOLF:
2.68
WGO:
0.72
GOLF:
8.45
WGO:
$2.84B
GOLF:
$2.61B
WGO:
$368.70M
GOLF:
$1.24B
WGO:
$113.40M
GOLF:
$321.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGO vs. GOLF — Ранг доходности на риск
WGO
GOLF
Сравнение WGO c GOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winnebago Industries, Inc. (WGO) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGO | GOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.85 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 7.15 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGO и GOLF
Максимальная просадка WGO за все время составила -91.48%, что больше максимальной просадки GOLF в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGO и GOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGO | GOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.48% | -35.46% | -56.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.04% | -17.93% | -26.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.53% | -25.49% | -35.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.01% | -33.37% | -27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.37% | -1.95% | -57.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.75% | -9.31% | -31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.59% | 7.13% | +16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGO и GOLF
Winnebago Industries, Inc. (WGO) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Acushnet Holdings Corp. (GOLF) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что WGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGO | GOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.09% | 11.10% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 22.83% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.61% | 29.29% | +23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 31.66% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.95% | 31.52% | +17.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGO и GOLF
Дивидендная доходность WGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности GOLF в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 1.06% | 1.49% | 1.21% | 1.23% | 1.70% | 1.24% | 1.53% | 1.72% | 2.47% | 2.28% | 0.00% | 0.00% |
WGO Winnebago Industries, Inc. | 4.47% | 3.38% | 2.66% | 1.54% | 1.54% | 0.72% | 0.75% | 0.83% | 1.65% | 0.72% | 1.26% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WGO и GOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winnebago Industries, Inc. и Acushnet Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WGO и GOLF
WGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.90M при выручке в 698.70M, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
GOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 355.26M при выручке в 752.98M, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
WGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.00M при выручке в 698.70M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
GOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 120.15M при выручке в 752.98M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
WGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.50M при выручке в 698.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
GOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 81.42M при выручке в 752.98M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
WGO and GOLF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGO has higher volatility (17.09%) compared to GOLF (11.10%). In terms of maximum drawdown, WGO dropped -91.48% vs GOLF's -35.46%.
GOLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGO и GOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор