PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WGO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGO с SPY

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Winnebago Industries, Inc. (WGO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGO или SPY.

Корреляция

Корреляция между WGO и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WGO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Winnebago Industries, Inc. (WGO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGO:

-0.86

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

WGO:

-1.28

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

WGO:

0.85

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

WGO:

-0.63

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

WGO:

-1.55

SPY:

3.08

Индекс Язвы

WGO:

26.23%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

WGO:

45.92%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

WGO:

-91.48%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

WGO:

-54.80%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, WGO показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции WGO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.66% против 12.75% соответственно.

WGO

С начала года

-21.90%

1 месяц

19.78%

6 месяцев

-38.77%

1 год

-38.84%

5 лет

-5.70%

10 лет

6.66%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

17.03%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WGO
Ранг риск-скорректированной доходности WGO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winnebago Industries, Inc. (WGO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGO на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGO и SPY

Дивидендная доходность WGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WGO
Winnebago Industries, Inc.		3.63%2.66%1.54%1.54%0.72%0.75%0.83%1.65%0.72%1.26%1.86%0.41%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WGO и SPY

Максимальная просадка WGO за все время составила -91.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WGO и SPY

Winnebago Industries, Inc. (WGO) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что WGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...