Сравнение WGMI с OBTC
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. WGMI is actively managed, while OBTC is passively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 88.52%/yr vs 55.47%/yr for OBTC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 81.24%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -27.42%.
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.08%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -30.40%
- 3 года*
- 55.47%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -83.48% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -27.42% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -72.90% |
Correlation
The correlation between WGMI and OBTC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between WGMI and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. OBTC — Ранг доходности на риск
WGMI
OBTC
Сравнение WGMI c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGMI | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | -0.67 | +5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | -1.21 | +11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGMI | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | -0.69 | +4.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.22 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок WGMI и OBTC
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -94.50% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -45.41% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | -45.41% | -17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -63.75% | +60.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -69.63% | +26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 25.22% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и OBTC
Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Osprey Bitcoin Trust (OBTC) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 9.14% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.08% | 34.13% | +20.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.99% | 44.29% | +31.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 58.12% | +23.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 71.54% | +9.96% |
Сравнение комиссий WGMI и OBTC
WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и OBTC
Ни WGMI, ни OBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and OBTC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to OBTC (9.14%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs OBTC's -94.50%.
On 3-year performance, WGMI leads with 88.52% vs 55.47% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 88.52% return vs 55.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
WGMI and OBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Valkyrie and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.49% for OBTC.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор