Сравнение WGMI с IREN
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while IREN (IREN Limited) is a stock. Over the past 3 years, WGMI returned 88.52%/yr vs 169.51%/yr for IREN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 81.24%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью 63.78%.
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- 13.01%
- С начала года
- 63.78%
- 6 месяцев
- 33.18%
- 1 год
- 555.99%
- 3 года*
- 169.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -83.48% |
IREN IREN Limited | 63.78% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -91.30% |
Correlation
The correlation between WGMI and IREN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between WGMI and IREN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. IREN — Ранг доходности на риск
WGMI
IREN
Сравнение WGMI c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGMI | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 9.57 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 18.38 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGMI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | 5.52 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.19 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WGMI и IREN
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -95.73% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -58.62% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | -65.56% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -19.04% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -62.75% | +19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 30.46% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и IREN
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) составляет 18.90%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что WGMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 32.05% | -13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.08% | 73.58% | -18.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.99% | 101.77% | -25.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 118.39% | -36.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 118.39% | -36.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и IREN
Ни WGMI, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and IREN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.05%) compared to WGMI (18.90%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 3.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор