PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGMI с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGMI с IBLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).

WGMI и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WGMI и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGMI и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		-8.91%72.47%23.54%304.08%-74.52%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.80%27.05%18.58%201.47%-57.76%

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность -8.91%, что значительно выше, чем у IBLC с доходностью -10.80%.

WGMI

1 день
0.11%
1 месяц
-13.78%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-22.65%
1 год
155.01%
3 года*
55.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-0.14%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-10.80%
6 месяцев
-30.61%
1 год
50.32%
3 года*
34.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с DAPPWGMI с BLOKWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKB

Сравнение комиссий WGMI и IBLC

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF

Доходность на риск

WGMI vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGMIIBLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.87

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.50

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

1.27

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

2.80

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGMI vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа IBLC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGMIIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.87

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.23

-0.15

Корреляция

Корреляция между WGMI и IBLC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и IBLC

WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.

TTM2025202420232022
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.07%6.31%1.60%1.79%0.84%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и IBLC

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и IBLC.

Загрузка...

Показатели просадок

WGMIIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-62.54%

-23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-44.94%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.10%

-41.36%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.87%

-26.02%

-17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.36%

20.32%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и IBLC

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 18.30%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGMIIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.09%

18.30%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.97%

44.22%

+16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.21%

58.28%

+19.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.07%

65.13%

+16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.07%

65.13%

+16.94%