Сравнение WGMI с IBLC
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. WGMI is actively managed, while IBLC is passively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 75.16%/yr vs 43.25%/yr for IBLC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 69.66%, что значительно выше, чем у IBLC с доходностью 18.65%.
WGMI
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 69.66%
- 6 месяцев
- 55.30%
- 1 год
- 233.32%
- 3 года*
- 75.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 43.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 69.66% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -74.63% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 18.65% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
Correlation
The correlation between WGMI and IBLC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between WGMI and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. IBLC — Ранг доходности на риск
WGMI
IBLC
Сравнение WGMI c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 0.93 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 1.81 | +7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и IBLC
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -62.54% | -23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -44.94% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | -51.68% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -21.99% | +12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -25.75% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 22.96% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и IBLC
Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 17.23%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.80% | 17.23% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.06% | 41.56% | +13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.83% | 55.68% | +21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 64.51% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 64.51% | +16.99% |
Сравнение комиссий WGMI и IBLC
WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и IBLC
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.28% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, WGMI and IBLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WGMI has higher volatility (21.80%) compared to IBLC (17.23%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, WGMI leads with 75.16% vs 43.25% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 17.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 75.16% return vs 43.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
IBLC has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Valkyrie and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.47% for IBLC.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор