PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGMI с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGMI с EZBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC).

WGMI и EZBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WGMI и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGMI и EZBC

2026 (YTD)20252024
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		-8.91%72.47%41.23%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-22.09%-6.56%100.18%

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность -8.91%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -22.09%.

WGMI

1 день
0.11%
1 месяц
-13.78%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-22.65%
1 год
155.01%
3 года*
55.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

EZBC

1 день
0.59%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-19.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с DAPPWGMI с BLOKWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Сравнение комиссий WGMI и EZBC

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.

WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
EZBC
Franklin Bitcoin ETF

Доходность на риск

WGMI vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGMIEZBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

-0.44

+2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

-0.37

+2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.96

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.35

+3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

-0.75

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGMI vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGMIEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.44

+2.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.36

-0.29

Корреляция

Корреляция между WGMI и EZBC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и EZBC

Ни WGMI, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и EZBC

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и EZBC.

Загрузка...

Показатели просадок

WGMIEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-49.37%

-36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-49.37%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.10%

-45.77%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.87%

-14.18%

-29.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.36%

23.25%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и EZBC

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGMIEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.09%

13.02%

+10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.97%

36.81%

+24.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.21%

45.37%

+32.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.07%

51.08%

+30.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.07%

51.08%

+30.99%