Сравнение WGMI с ETHD
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, WGMI returned 233.32% vs -36.09% for ETHD. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. WGMI charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 69.66%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 98.16%.
WGMI
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 69.66%
- 6 месяцев
- 55.30%
- 1 год
- 233.32%
- 3 года*
- 75.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 69.66% | 72.47% | 14.21% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between WGMI and ETHD is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between WGMI and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. ETHD — Ранг доходности на риск
WGMI
ETHD
Сравнение WGMI c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | -0.44 | +5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | -0.56 | +9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и ETHD
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -95.59% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -82.01% | +31.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -84.52% | +74.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -66.48% | +24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 64.02% | -38.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и ETHD
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) составляет 21.80%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 39.60%. Это указывает на то, что WGMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.80% | 39.60% | -17.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.06% | 92.56% | -37.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.83% | 137.24% | -60.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 142.43% | -60.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 142.43% | -60.93% |
Сравнение комиссий WGMI и ETHD
WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и ETHD
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and ETHD have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to WGMI (21.80%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, WGMI leads with 233.32% vs -36.09% for ETHD. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WGMI has been the lower-risk option at 21.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 233.32% return vs -36.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 8.83%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Valkyrie and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 1.01% for ETHD.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор