Сравнение WGMI с ETHD
WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, WGMI returned 83.80% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. WGMI charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 25.69%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 72.47% | 14.21% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between WGMI and ETHD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between WGMI and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. ETHD — Ранг доходности на риск
WGMI
ETHD
Сравнение WGMI c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.17 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -0.27 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и ETHD
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -95.59% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -60.45% | +9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.29% | -89.82% | +56.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.11% | -67.04% | +24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.70% | 38.15% | -12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и ETHD
Текущая волатильность для CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) составляет 21.31%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что WGMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 29.48% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.58% | 94.34% | -37.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.03% | 136.33% | -58.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 141.48% | -59.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 141.48% | -59.92% |
Сравнение комиссий WGMI и ETHD
WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и ETHD
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and ETHD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to WGMI (21.31%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -10.25% for ETHD. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WGMI has been the lower-risk option at 21.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: CoinShares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 1.01% for ETHD.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор