Сравнение WGMI с CEPI
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, WGMI returned 261.44% vs 33.92% for CEPI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 81.24%, что значительно выше, чем у CEPI с доходностью 21.47%.
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | -24.67% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 21.47% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between WGMI and CEPI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between WGMI and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. CEPI — Ранг доходности на риск
WGMI
CEPI
Сравнение WGMI c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGMI | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 1.52 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 3.61 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGMI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | 1.28 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WGMI и CEPI
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -29.48% | -56.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -22.47% | -28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -1.47% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -8.63% | -34.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 9.43% | +15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и CEPI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 5.86% | +13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.08% | 20.89% | +34.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.99% | 26.71% | +49.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 31.53% | +49.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 31.53% | +49.97% |
Сравнение комиссий WGMI и CEPI
WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и CEPI
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.44% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and CEPI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to CEPI (5.86%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, WGMI leads with 261.44% vs 33.92% for CEPI. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 261.44% return vs 33.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 42.44%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Valkyrie and REX. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.85% for CEPI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор