Сравнение WGMI с BITC
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 75.16%/yr vs 28.25%/yr for BITC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 69.66%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью -0.51%.
WGMI
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 69.66%
- 6 месяцев
- 55.30%
- 1 год
- 233.32%
- 3 года*
- 75.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 69.66% | 72.47% | 23.54% | 112.75% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.51% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between WGMI and BITC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between WGMI and BITC has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. BITC — Ранг доходности на риск
WGMI
BITC
Сравнение WGMI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | -0.65 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | -0.91 | +10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и BITC
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -38.51% | -47.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -26.51% | -24.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | -38.51% | -24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -31.62% | +21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -16.55% | -25.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 19.08% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и BITC
Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.80% | 5.29% | +16.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.06% | 19.46% | +35.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.83% | 25.45% | +51.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 46.30% | +35.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 46.30% | +35.20% |
Сравнение комиссий WGMI и BITC
WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и BITC
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and BITC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.80%) compared to BITC (5.29%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, WGMI leads with 75.16% vs 28.25% for BITC. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 75.16% return vs 28.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Valkyrie and Bitwise. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.88% for BITC.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор