Сравнение WGMI с BFJL
WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, WGMI returned 83.80% vs -15.77% for BFJL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 68.29% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between WGMI and BFJL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. BFJL — Ранг доходности на риск
WGMI
BFJL
Сравнение WGMI c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.80 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.74 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -1.03 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и BFJL
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -21.27% | -64.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -21.27% | -29.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.29% | -18.46% | -14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.11% | -12.67% | -29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.70% | 15.27% | +10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и BFJL
CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 2.86% | +18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.58% | 6.80% | +49.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.03% | 13.16% | +64.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 13.27% | +68.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 13.27% | +68.29% |
Сравнение комиссий WGMI и BFJL
WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и BFJL
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and BFJL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -15.77% for BFJL. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for WGMI.
WGMI is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: CoinShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.90% for BFJL.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор