PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGFIX с WBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGFIX с WBCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX).

WGFIX управляется William Blair. Фонд был запущен 14 окт. 2007 г.. WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WGFIX и WBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGFIX и WBCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		-10.88%16.06%7.52%23.02%-29.32%16.71%32.06%13.56%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-4.33%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, WGFIX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у WBCIX с доходностью -4.33%.

WGFIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-10.88%
6 месяцев
-8.47%
1 год
7.95%
3 года*
7.22%
5 лет*
2.24%
10 лет*
9.41%

WBCIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.12%
3 года*
6.02%
5 лет*
2.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Global Leaders Fund

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с WGFIX:
WGFIX с VHGEXWGFIX с BESIXWGFIX с WISIXWGFIX с WILIXWGFIX с WSMDXWGFIX с WBELXWGFIX с WBIGX
Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX

Сравнение комиссий WGFIX и WBCIX

WGFIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund

Доходность на риск

WGFIX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGFIX
Ранг доходности на риск WGFIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGFIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGFIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGFIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGFIX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGFIXWBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.25

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.50

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.20

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

0.72

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGFIX vs. WBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGFIX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа WBCIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGFIX и WBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGFIXWBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между WGFIX и WBCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGFIX и WBCIX

Дивидендная доходность WGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 95.97%, что больше доходности WBCIX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		95.97%85.53%54.25%6.65%2.17%5.65%12.57%1.35%17.62%4.24%0.72%5.05%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.12%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGFIX и WBCIX

Максимальная просадка WGFIX за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGFIX и WBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGFIXWBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-39.56%

-19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.32%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-27.65%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-10.72%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-9.33%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.71%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WGFIX и WBCIX

Текущая волатильность для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) составляет 5.49%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что WGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGFIXWBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.19%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

12.17%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

21.09%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

20.63%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

23.93%

-5.15%