Сравнение WGFIX с BESIX
WGFIX (William Blair Global Leaders Fund) and BESIX (William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WGFIX is a Global Equities fund managed by William Blair, while BESIX is a Emerging Markets Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, WGFIX returned 10.99%/yr vs 8.09%/yr for BESIX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WGFIX charges 0.90%/yr vs 1.30%/yr for BESIX.
Доходность
Сравнение доходности WGFIX и BESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGFIX показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у BESIX с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции WGFIX превзошли акции BESIX по среднегодовой доходности: 10.99% против 8.09% соответственно.
WGFIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 8.76%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.99%
- Всё время*
- 7.17%
BESIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.09%
- Всё время*
- 9.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WGFIX и BESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | 8.76% | 16.06% | 7.52% | 23.02% | -29.32% | 16.71% | 32.06% | 31.97% | -8.04% | 30.67% |
BESIX William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 12.76% | 13.93% | 8.37% | 22.25% | -27.95% | 15.52% | 32.60% | 20.58% | -23.29% | 40.54% |
Correlation
The correlation between WGFIX and BESIX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between WGFIX and BESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGFIX vs. BESIX — Ранг доходности на риск
WGFIX
BESIX
Сравнение WGFIX c BESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGFIX | BESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.75 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 5.44 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGFIX и BESIX
Максимальная просадка WGFIX за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки BESIX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGFIX и BESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGFIX | BESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -38.05% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -14.50% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -21.34% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -31.41% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -38.05% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -9.94% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -10.15% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.65% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGFIX и BESIX
Текущая волатильность для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) составляет 5.72%, в то время как у William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что WGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGFIX | BESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.49% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 17.80% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 20.44% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.69% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 16.50% | +2.45% |
Сравнение комиссий WGFIX и BESIX
WGFIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BESIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGFIX и BESIX
Дивидендная доходность WGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.64%, что больше доходности BESIX в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIX William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 8.45% | 9.53% | 0.00% | 0.26% | 4.84% | 8.51% | 0.04% | 0.16% | 2.32% | 3.17% | 2.67% | 4.17% |
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | 78.64% | 85.53% | 54.25% | 6.65% | 2.17% | 5.65% | 12.57% | 1.35% | 17.62% | 4.24% | 0.72% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
WGFIX and BESIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESIX has higher volatility (7.49%) compared to WGFIX (5.72%). In terms of maximum drawdown, WGFIX dropped -59.51% vs BESIX's -38.05%.
BESIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGFIX и BESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор