Сравнение WGFIX с WISIX
WGFIX (William Blair Global Leaders Fund) and WISIX (William Blair International Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WGFIX is a Global Equities fund managed by William Blair, while WISIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, WGFIX returned 10.99%/yr vs 5.59%/yr for WISIX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. WGFIX charges 0.90%/yr vs 1.23%/yr for WISIX.
Доходность
Сравнение доходности WGFIX и WISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGFIX показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у WISIX с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции WGFIX превзошли акции WISIX по среднегодовой доходности: 10.99% против 5.59% соответственно.
WGFIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 8.76%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.99%
- Всё время*
- 7.17%
WISIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.49%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 8.04%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 6.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WGFIX и WISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | 8.76% | 16.06% | 7.52% | 23.02% | -29.32% | 16.71% | 32.06% | 31.97% | -8.04% | 30.67% |
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | 8.04% | 15.31% | 0.80% | 14.72% | -34.99% | 11.01% | 29.09% | 34.22% | -24.27% | 32.71% |
Correlation
The correlation between WGFIX and WISIX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.81 |
The correlation between WGFIX and WISIX shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGFIX vs. WISIX — Ранг доходности на риск
WGFIX
WISIX
Сравнение WGFIX c WISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGFIX | WISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.69 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 1.74 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGFIX и WISIX
Максимальная просадка WGFIX за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGFIX и WISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGFIX | WISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -64.84% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -10.66% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -14.49% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -47.76% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -47.76% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -13.40% | +12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -16.53% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.24% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGFIX и WISIX
Текущая волатильность для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) составляет 5.72%, в то время как у William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что WGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGFIX | WISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.39% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 13.97% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 16.01% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.65% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.27% | +1.68% |
Сравнение комиссий WGFIX и WISIX
WGFIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WISIX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGFIX и WISIX
Дивидендная доходность WGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.64%, что больше доходности WISIX в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | 78.64% | 85.53% | 54.25% | 6.65% | 2.17% | 5.65% | 12.57% | 1.35% | 17.62% | 4.24% | 0.72% | 5.05% |
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | 0.56% | 0.61% | 1.78% | 0.88% | 0.21% | 16.20% | 2.09% | 0.31% | 13.84% | 9.94% | 0.36% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGFIX and WISIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WISIX has higher volatility (6.39%) compared to WGFIX (5.72%). In terms of maximum drawdown, WGFIX dropped -59.51% vs WISIX's -64.84%.
WGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGFIX и WISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор