PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WGFIX с VHGEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGFIX с VHGEX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).

WGFIX управляется William Blair. Фонд был запущен 14 окт. 2007 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGFIX или VHGEX.

Корреляция

Корреляция между WGFIX и VHGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGFIX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGFIX:

-0.78

VHGEX:

0.50

Коэф-т Сортино

WGFIX:

-0.73

VHGEX:

0.89

Коэф-т Омега

WGFIX:

0.79

VHGEX:

1.12

Коэф-т Кальмара

WGFIX:

-0.56

VHGEX:

0.55

Коэф-т Мартина

WGFIX:

-1.30

VHGEX:

2.16

Индекс Язвы

WGFIX:

23.97%

VHGEX:

4.88%

Дневная вол-ть

WGFIX:

40.12%

VHGEX:

19.68%

Макс. просадка

WGFIX:

-59.33%

VHGEX:

-64.62%

Текущая просадка

WGFIX:

-46.89%

VHGEX:

-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, WGFIX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции WGFIX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: -1.06% против 8.88% соответственно.

WGFIX

С начала года

3.90%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

-34.59%

1 год

-31.21%

5 лет

-3.85%

10 лет

-1.06%

VHGEX

С начала года

5.21%

1 месяц

12.35%

6 месяцев

1.69%

1 год

9.86%

5 лет

12.98%

10 лет

8.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WGFIX и VHGEX

WGFIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.

WGFIX
William Blair Global Leaders Fund
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGFIX и VHGEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WGFIX
Ранг риск-скорректированной доходности WGFIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг риск-скорректированной доходности VHGEX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGFIX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGFIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VHGEX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGFIX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGFIX и VHGEX

Дивидендная доходность WGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VHGEX в 4.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		0.34%0.35%0.05%0.07%0.00%0.02%0.42%0.50%0.97%0.28%0.35%0.14%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		4.03%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%1.56%

Просадки

Сравнение просадок WGFIX и VHGEX

Максимальная просадка WGFIX за все время составила -59.33%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGFIX и VHGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WGFIX и VHGEX

Текущая волатильность для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) составляет 4.65%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что WGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...