PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGFIX с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGFIX с VHGEX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).

WGFIX управляется William Blair. Фонд был запущен 14 окт. 2007 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WGFIX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGFIX и VHGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		-7.40%16.06%7.52%23.02%-29.32%16.71%32.06%31.97%-8.04%30.67%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-4.99%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, WGFIX показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции WGFIX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.70% соответственно.

WGFIX

1 день
-0.49%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-5.83%
1 год
15.18%
3 года*
8.64%
5 лет*
2.65%
10 лет*
9.86%

VHGEX

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-4.56%
1 год
22.66%
3 года*
13.82%
5 лет*
5.73%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Global Leaders Fund

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с WGFIX:
WGFIX с BESIXWGFIX с WILIXWGFIX с WISIXWGFIX с WSMDXWGFIX с WBIGXWGFIX с WBELXWGFIX с WBIIX
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с SPYVHGEX с VWUAX

Сравнение комиссий WGFIX и VHGEX

WGFIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.

WGFIX
William Blair Global Leaders Fund
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund

Доходность на риск

WGFIX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGFIX
Ранг доходности на риск WGFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGFIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGFIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGFIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGFIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGFIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGFIX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGFIXVHGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.88

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.49

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

5.28

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGFIX vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGFIX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHGEX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGFIX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGFIXVHGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.51

-0.20

Корреляция

Корреляция между WGFIX и VHGEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGFIX и VHGEX

Дивидендная доходность WGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.37%, что больше доходности VHGEX в 13.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		92.37%85.53%54.25%6.65%2.17%5.65%12.57%1.35%17.62%4.24%0.72%5.05%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.03%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Просадки

Сравнение просадок WGFIX и VHGEX

Максимальная просадка WGFIX за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGFIX и VHGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGFIXVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-64.81%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.92%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-33.02%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-33.23%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-8.24%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-10.00%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.41%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WGFIX и VHGEX

William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеют волатильность 6.36% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGFIXVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.69%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.71%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

19.46%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

18.23%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.00%

+0.80%