PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGFIX с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGFIX с VHGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).

WGFIX управляется William Blair. Фонд был запущен 14 окт. 2007 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WGFIX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGFIX и VHGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		-8.01%16.06%7.52%23.02%-29.32%16.71%32.06%31.97%-8.04%30.67%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-5.64%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, WGFIX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции WGFIX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 9.76% против 10.60% соответственно.

WGFIX

1 день
3.22%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-5.68%
1 год
10.79%
3 года*
8.36%
5 лет*
2.51%
10 лет*
9.76%

VHGEX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-4.28%
1 год
17.22%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Global Leaders Fund

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с WGFIX:
WGFIX с BESIXWGFIX с WISIXWGFIX с WSMDXWGFIX с WILIXWGFIX с WBIGXWGFIX с UCEQXWGFIX с WBELX
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с SPYVHGEX с VWUAX

Сравнение комиссий WGFIX и VHGEX

WGFIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.

WGFIX
William Blair Global Leaders Fund
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund

Доходность на риск

WGFIX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGFIX
Ранг доходности на риск WGFIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGFIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGFIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGFIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGFIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGFIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGFIX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGFIXVHGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.91

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.40

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.41

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

5.12

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGFIX vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGFIX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHGEX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGFIX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGFIXVHGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.51

-0.20

Корреляция

Корреляция между WGFIX и VHGEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGFIX и VHGEX

Дивидендная доходность WGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.98%, что больше доходности VHGEX в 13.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		92.98%85.53%54.25%6.65%2.17%5.65%12.57%1.35%17.62%4.24%0.72%5.05%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.12%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Просадки

Сравнение просадок WGFIX и VHGEX

Максимальная просадка WGFIX за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGFIX и VHGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGFIXVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-64.81%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.10%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-33.02%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-33.23%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-8.87%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-10.00%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.33%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WGFIX и VHGEX

Текущая волатильность для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) составляет 6.61%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что WGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGFIXVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.96%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

11.70%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

19.45%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

18.25%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.00%

+0.80%