PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGFIX с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGFIX с VHGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WGFIX (William Blair Global Leaders Fund) and VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, WGFIX returned 11.19%/yr vs 11.86%/yr for VHGEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WGFIX charges 0.90%/yr vs 0.45%/yr for VHGEX.

Доходность

Сравнение доходности WGFIX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGFIX показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции WGFIX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 11.19% против 11.86% соответственно.

WGFIX

1 день
-0.42%
1 месяц
6.85%
С начала года
8.46%
6 месяцев
10.12%
1 год
19.65%
3 года*
12.92%
5 лет*
5.02%
10 лет*
11.19%

VHGEX

1 день
-0.02%
1 месяц
4.24%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.97%
1 год
23.42%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.61%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGFIX и VHGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		8.46%16.06%7.52%23.02%-29.32%16.71%32.06%31.97%-8.04%30.67%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		7.78%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%

Correlation

The correlation between WGFIX and VHGEX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г.

0.94

The correlation between WGFIX and VHGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Global Leaders Fund

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с WGFIX:
WGFIX с WBIGXWGFIX с WISIXWGFIX с BESIXWGFIX с WSMDXWGFIX с WILIXWGFIX с WBIIXWGFIX с WBELX
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с VWUAXVHGEX с SPY

Доходность на риск

WGFIX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGFIX
Ранг доходности на риск WGFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGFIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGFIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGFIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGFIX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGFIXVHGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.67

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.33

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.02

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

7.79

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGFIX vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGFIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHGEX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGFIX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGFIXVHGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.18

Просадки

Сравнение просадок WGFIX и VHGEX

Максимальная просадка WGFIX за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGFIX и VHGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGFIXVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-64.81%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.92%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-19.21%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-33.02%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-33.23%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.02%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-9.96%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.09%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WGFIX и VHGEX

William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что WGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGFIXVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.41%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

11.11%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

14.47%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

18.27%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.04%

+0.82%

Сравнение комиссий WGFIX и VHGEX

WGFIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGFIX и VHGEX

Дивидендная доходность WGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.86%, что больше доходности VHGEX в 11.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.49%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		78.86%85.53%54.25%6.65%2.17%5.65%12.57%1.35%17.62%4.24%0.72%5.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WGFIX and VHGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGFIX has higher volatility (3.84%) compared to VHGEX (3.41%). In terms of maximum drawdown, WGFIX dropped -59.51% vs VHGEX's -64.81%.

VHGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGFIX и VHGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор