PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
William Blair Global Leaders Fund (WGFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0930011137

CUSIP

093001113

Эмитент

William Blair

Дата выпуска

14 окт. 2007 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WGFIX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии WGFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
WGFIX с VHGEX
Популярные сравнения:
WGFIX с VHGEX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в William Blair Global Leaders Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.12%
293.18%
WGFIX (William Blair Global Leaders Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

William Blair Global Leaders Fund показал доход в -29.32% с начала года и -29.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность William Blair Global Leaders Fund составила -0.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


WGFIX

С начала года

-29.32%

1 месяц

-35.30%

6 месяцев

-34.91%

1 год

-29.05%

5 лет

-6.10%

10 лет

-0.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WGFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.78%6.19%1.46%-5.87%3.31%2.34%-0.60%1.27%1.26%-2.07%2.95%-29.32%
20238.01%-2.01%4.88%2.23%-0.20%4.70%1.07%-3.69%-5.45%-3.23%10.14%-0.92%15.26%
2022-9.54%-5.33%0.48%-10.55%-1.89%-8.45%11.40%-6.46%-10.94%5.82%9.32%-6.65%-30.71%
2021-2.06%2.34%0.80%6.52%1.06%2.00%3.61%3.49%-6.16%6.26%-5.07%-1.98%10.36%
20200.00%-5.63%-13.06%12.49%7.47%3.17%7.53%8.09%-2.14%-1.84%11.08%-7.79%17.04%
20199.15%3.67%2.08%4.68%-6.27%6.69%0.00%-2.31%0.81%3.29%3.90%2.28%30.72%
20188.04%-3.62%-0.79%1.00%3.03%-0.96%2.13%1.45%0.00%-10.77%2.09%-21.28%-20.90%
20174.13%1.65%1.87%2.87%2.33%0.53%3.02%0.58%3.06%3.04%2.95%-2.14%26.49%
2016-6.99%-3.25%7.96%1.69%1.22%-1.47%4.55%0.25%0.92%-3.06%-0.85%0.36%0.53%
2015-0.51%5.60%0.40%1.04%-0.24%-1.35%1.05%-7.40%-2.41%8.90%0.24%-6.15%-1.87%
2014-4.20%5.39%-0.43%-1.05%2.38%2.84%-1.76%1.87%-3.51%3.12%1.34%-1.68%3.92%
20132.96%0.92%0.81%2.62%0.49%-3.13%4.74%-2.50%5.63%2.43%2.56%2.09%21.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WGFIX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WGFIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGFIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGFIX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.742.10
Коэффициент Сортино WGFIX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.652.80
Коэффициент Омега WGFIX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.791.39
Коэффициент Кальмара WGFIX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.583.09
Коэффициент Мартина WGFIX, с текущим значением в -6.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-6.3013.49
WGFIX
^GSPC

William Blair Global Leaders Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.74
2.10
WGFIX (William Blair Global Leaders Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность William Blair Global Leaders Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.1520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.01$0.01$0.00$0.00$0.06$0.06$0.14$0.03$0.04$0.02$0.04

Дивидендный доход

0.00%0.05%0.07%0.00%0.02%0.42%0.50%0.97%0.28%0.35%0.14%0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Global Leaders Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2013$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-48.48%
-2.62%
WGFIX (William Blair Global Leaders Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

William Blair Global Leaders Fund показал максимальную просадку в 59.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1078 торговых сессий.

Текущая просадка William Blair Global Leaders Fund составляет 48.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.34%7 нояб. 2007 г.26220 нояб. 2008 г.10788 мар. 2013 г.1340
-48.71%9 нояб. 2021 г.78319 дек. 2024 г.
-34.13%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.471
-23.67%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.503
-11.19%17 дек. 2020 г.2929 янв. 2021 г.9314 июн. 2021 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность William Blair Global Leaders Fund составляет 43.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.68%
3.79%
WGFIX (William Blair Global Leaders Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab