PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFSPX с SPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFSPX с SPFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX).

WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и SPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFSPX и SPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-7.06%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		-7.11%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-4.68%21.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFSPX показывает доходность -7.06%, а SPFIX немного ниже – -7.11%. За последние 10 лет акции WFSPX уступали акциям SPFIX по среднегодовой доходности: 13.63% против 15.75% соответственно.

WFSPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.40%
3 года*
17.13%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.63%

SPFIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.66%
1 год
14.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
14.01%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX
Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с SWPPXSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с TQQQ

Сравнение комиссий WFSPX и SPFIX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPFIX в 0.43%.

SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

WFSPX vs. SPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c SPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFSPXSPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.81

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.01

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

4.90

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFSPX vs. SPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и SPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFSPXSPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между WFSPX и SPFIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и SPFIX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SPFIX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.58%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.68%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и SPFIX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки SPFIX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и SPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFSPXSPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-54.81%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.11%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-24.69%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-33.83%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-8.90%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-8.99%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.50%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и SPFIX

iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) имеют волатильность 4.24% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFSPXSPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.22%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.04%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.09%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.19%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.84%

-0.86%