Сравнение WFRPX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WFRPX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFRPX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 0.00% | 0.06% | 1.38% | 6.07% | -23.39% | 7.64% | -6.57% | 32.52% | -7.13% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -17.21% |
Доходность по периодам
WFRPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFRPX и GCCHX
WFRPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
WFRPX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
WFRPX
GCCHX
Сравнение WFRPX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFRPX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.37 | — |
Корреляция
Корреляция между WFRPX и GCCHX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRPX и GCCHX
WFRPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 0.00% | 0.06% | 5.18% | 4.86% | 1.31% | 3.02% | 0.29% | 3.63% | 1.33% | 0.00% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок WFRPX и GCCHX
Загрузка...
Показатели просадок
| WFRPX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.32% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.81% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WFRPX и GCCHX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFRPX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.93% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.92% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 25.23% | — |