PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFPAX с SSHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFPAX с SSHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WFPAX (Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A) and SSHIX (Allspring Short-Term Bond Plus Fund) are both mutual funds - WFPAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while SSHIX is a Short-Term Bond fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, WFPAX returned 10.45%/yr vs 2.65%/yr for SSHIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. WFPAX charges 1.12%/yr vs 0.47%/yr for SSHIX.

Доходность

Сравнение доходности WFPAX и SSHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFPAX показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у SSHIX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции WFPAX превзошли акции SSHIX по среднегодовой доходности: 10.45% против 2.65% соответственно.

WFPAX

1 день
0.92%
1 месяц
3.32%
С начала года
10.81%
6 месяцев
9.62%
1 год
18.41%
3 года*
12.30%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.45%

SSHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.13%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.42%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFPAX и SSHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A		10.81%5.81%11.58%9.17%-4.95%28.14%2.93%39.96%-13.42%10.82%
SSHIX
Allspring Short-Term Bond Plus Fund		0.61%5.59%5.41%6.19%-4.87%0.16%6.02%4.80%1.41%1.31%

Correlation

The correlation between WFPAX and SSHIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г.

-0.08

The correlation between WFPAX and SSHIX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A

Allspring Short-Term Bond Plus Fund

Часто сравнивают с WFPAX:
WFPAX с FXAIXWFPAX с VOEWFPAX с VFIAXWFPAX с VMVAXWFPAX с FSMDXWFPAX с IIVAXWFPAX с OEGYX
Часто сравнивают с SSHIX:
SSHIX с VFWSXSSHIX с FNSHXSSHIX с FLCNXSSHIX с DODIXSSHIX с FXNAXSSHIX с FXAIXSSHIX с FTABX

Доходность на риск

WFPAX vs. SSHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFPAX
Ранг доходности на риск WFPAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFPAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFPAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFPAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFPAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFPAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SSHIX
Ранг доходности на риск SSHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFPAX c SSHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFPAXSSHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.08

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
5.05

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.86

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.99

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

12.80

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFPAX vs. SSHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFPAX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SSHIX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFPAX и SSHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFPAXSSHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.08

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.17

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.43

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.56

-1.13

Просадки

Сравнение просадок WFPAX и SSHIX

Максимальная просадка WFPAX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки SSHIX в -7.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFPAX и SSHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFPAXSSHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-7.13%

-49.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-1.39%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-1.39%

-17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-7.13%

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-7.13%

-36.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-0.62%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.32%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WFPAX и SSHIX

Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что WFPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFPAXSSHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

0.45%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

1.02%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

1.35%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

2.07%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

1.86%

+17.07%

Сравнение комиссий WFPAX и SSHIX

WFPAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SSHIX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFPAX и SSHIX

Дивидендная доходность WFPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности SSHIX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHIX
Allspring Short-Term Bond Plus Fund		4.20%4.27%4.43%3.92%1.92%2.31%3.14%2.61%2.21%1.65%1.58%1.70%
WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A		10.27%11.38%7.97%5.39%8.69%9.86%0.36%7.38%2.40%4.14%1.08%4.14%

Часто задаваемые вопросы

WFPAX and SSHIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFPAX has higher volatility (4.02%) compared to SSHIX (0.45%). In terms of maximum drawdown, WFPAX dropped -56.20% vs SSHIX's -7.13%.

SSHIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFPAX и SSHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор