PortfoliosLab logo
Сравнение SSHIX с FNSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSHIX и FNSHX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SSHIX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.27%
29.13%
SSHIX
FNSHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSHIX:

3.70

FNSHX:

1.44

Коэф-т Сортино

SSHIX:

6.11

FNSHX:

2.10

Коэф-т Омега

SSHIX:

1.95

FNSHX:

1.27

Коэф-т Кальмара

SSHIX:

7.79

FNSHX:

1.33

Коэф-т Мартина

SSHIX:

24.96

FNSHX:

6.17

Индекс Язвы

SSHIX:

0.25%

FNSHX:

1.22%

Дневная вол-ть

SSHIX:

1.72%

FNSHX:

5.21%

Макс. просадка

SSHIX:

-7.78%

FNSHX:

-15.87%

Текущая просадка

SSHIX:

-0.23%

FNSHX:

-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, SSHIX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 2.53%.


SSHIX

С начала года

1.58%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.38%

1 год

6.47%

5 лет

2.36%

10 лет

2.16%

FNSHX

С начала года

2.53%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

1.66%

1 год

7.41%

5 лет

3.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSHIX и FNSHX

SSHIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.


График комиссии SSHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSHIX: 0.47%
График комиссии FNSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSHX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSHIX и FNSHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSHIX
Ранг риск-скорректированной доходности SSHIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSHIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

FNSHX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSHX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSHIX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSHIX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SSHIX: 3.70
FNSHX: 1.44
Коэффициент Сортино SSHIX, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSHIX: 6.11
FNSHX: 2.10
Коэффициент Омега SSHIX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SSHIX: 1.95
FNSHX: 1.27
Коэффициент Кальмара SSHIX, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SSHIX: 7.79
FNSHX: 1.33
Коэффициент Мартина SSHIX, с текущим значением в 24.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SSHIX: 24.96
FNSHX: 6.17

Показатель коэффициента Шарпа SSHIX на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHIX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.70
1.44
SSHIX
FNSHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHIX и FNSHX

Дивидендная доходность SSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FNSHX в 2.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSHIX
Allspring Short-Term Bond Plus Fund
4.13%4.42%3.92%2.14%1.50%2.10%2.62%2.21%1.64%1.59%1.33%1.35%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
2.95%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.36%2.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSHIX и FNSHX

Максимальная просадка SSHIX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHIX и FNSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23%
-0.23%
SSHIX
FNSHX

Волатильность

Сравнение волатильности SSHIX и FNSHX

Текущая волатильность для Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) составляет 0.62%, в то время как у Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что SSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62%
2.92%
SSHIX
FNSHX