PortfoliosLab logo
Сравнение SSHIX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSHIX и DODIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SSHIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.51%
186.16%
SSHIX
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSHIX:

3.61

DODIX:

1.32

Коэф-т Сортино

SSHIX:

5.97

DODIX:

1.96

Коэф-т Омега

SSHIX:

1.93

DODIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

SSHIX:

7.60

DODIX:

0.71

Коэф-т Мартина

SSHIX:

24.39

DODIX:

3.34

Индекс Язвы

SSHIX:

0.25%

DODIX:

2.24%

Дневная вол-ть

SSHIX:

1.72%

DODIX:

5.65%

Макс. просадка

SSHIX:

-7.78%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

SSHIX:

-0.35%

DODIX:

-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, SSHIX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSHIX имеют среднегодовую доходность 2.14%, а акции DODIX немного отстают с 2.09%.


SSHIX

С начала года

1.46%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

2.26%

1 год

6.35%

5 лет

2.36%

10 лет

2.14%

DODIX

С начала года

2.59%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.75%

5 лет

0.68%

10 лет

2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSHIX и DODIX

SSHIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.


График комиссии SSHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSHIX: 0.47%
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSHIX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSHIX
Ранг риск-скорректированной доходности SSHIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSHIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSHIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSHIX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SSHIX: 3.61
DODIX: 1.32
Коэффициент Сортино SSHIX, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSHIX: 5.97
DODIX: 1.96
Коэффициент Омега SSHIX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SSHIX: 1.93
DODIX: 1.23
Коэффициент Кальмара SSHIX, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SSHIX: 7.60
DODIX: 0.71
Коэффициент Мартина SSHIX, с текущим значением в 24.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SSHIX: 24.39
DODIX: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа SSHIX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.61
1.32
SSHIX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHIX и DODIX

Дивидендная доходность SSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что сопоставимо с доходностью DODIX в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSHIX
Allspring Short-Term Bond Plus Fund
4.14%4.42%3.92%2.14%1.50%2.10%2.62%2.21%1.64%1.59%1.33%1.35%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.18%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%

Просадки

Сравнение просадок SSHIX и DODIX

Максимальная просадка SSHIX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35%
-3.22%
SSHIX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности SSHIX и DODIX

Текущая волатильность для Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) составляет 0.61%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что SSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61%
2.35%
SSHIX
DODIX