PortfoliosLab logo
Сравнение SSHIX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSHIX и FTABX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SSHIX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.12%
155.02%
SSHIX
FTABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSHIX:

3.70

FTABX:

0.27

Коэф-т Сортино

SSHIX:

6.11

FTABX:

0.39

Коэф-т Омега

SSHIX:

1.95

FTABX:

1.07

Коэф-т Кальмара

SSHIX:

7.79

FTABX:

0.24

Коэф-т Мартина

SSHIX:

24.96

FTABX:

0.95

Индекс Язвы

SSHIX:

0.25%

FTABX:

1.55%

Дневная вол-ть

SSHIX:

1.72%

FTABX:

5.39%

Макс. просадка

SSHIX:

-7.78%

FTABX:

-15.78%

Текущая просадка

SSHIX:

-0.23%

FTABX:

-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, SSHIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -1.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSHIX имеют среднегодовую доходность 2.16%, а акции FTABX немного отстают с 2.10%.


SSHIX

С начала года

1.58%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.38%

1 год

6.47%

5 лет

2.36%

10 лет

2.16%

FTABX

С начала года

-1.71%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-1.41%

1 год

1.56%

5 лет

1.67%

10 лет

2.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSHIX и FTABX

SSHIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


График комиссии SSHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSHIX: 0.47%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTABX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSHIX и FTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSHIX
Ранг риск-скорректированной доходности SSHIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSHIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSHIX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSHIX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SSHIX: 3.72
FTABX: 0.27
Коэффициент Сортино SSHIX, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSHIX: 6.15
FTABX: 0.39
Коэффициент Омега SSHIX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SSHIX: 1.97
FTABX: 1.07
Коэффициент Кальмара SSHIX, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SSHIX: 7.79
FTABX: 0.24
Коэффициент Мартина SSHIX, с текущим значением в 24.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SSHIX: 24.96
FTABX: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа SSHIX на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHIX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.72
0.27
SSHIX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHIX и FTABX

Дивидендная доходность SSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FTABX в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSHIX
Allspring Short-Term Bond Plus Fund
4.13%4.42%3.92%2.14%1.50%2.10%2.62%2.21%1.64%1.59%1.33%1.35%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.12%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%

Просадки

Сравнение просадок SSHIX и FTABX

Максимальная просадка SSHIX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHIX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23%
-4.05%
SSHIX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности SSHIX и FTABX

Текущая волатильность для Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) составляет 0.62%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62%
4.10%
SSHIX
FTABX