PortfoliosLab logo
Сравнение SSHIX с FLCNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSHIX и FLCNX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SSHIX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.43%
204.40%
SSHIX
FLCNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSHIX:

3.70

FLCNX:

0.60

Коэф-т Сортино

SSHIX:

6.11

FLCNX:

0.97

Коэф-т Омега

SSHIX:

1.95

FLCNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SSHIX:

7.79

FLCNX:

0.67

Коэф-т Мартина

SSHIX:

24.96

FLCNX:

2.39

Индекс Язвы

SSHIX:

0.25%

FLCNX:

5.62%

Дневная вол-ть

SSHIX:

1.72%

FLCNX:

22.34%

Макс. просадка

SSHIX:

-7.78%

FLCNX:

-32.55%

Текущая просадка

SSHIX:

-0.23%

FLCNX:

-11.08%

Доходность по периодам

С начала года, SSHIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -4.02%.


SSHIX

С начала года

1.58%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.38%

1 год

6.47%

5 лет

2.36%

10 лет

2.16%

FLCNX

С начала года

-4.02%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-2.74%

1 год

13.46%

5 лет

16.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSHIX и FLCNX

SSHIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.


График комиссии SSHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSHIX: 0.47%
График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCNX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSHIX и FLCNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSHIX
Ранг риск-скорректированной доходности SSHIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSHIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

FLCNX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSHIX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSHIX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SSHIX: 3.70
FLCNX: 0.60
Коэффициент Сортино SSHIX, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSHIX: 6.11
FLCNX: 0.97
Коэффициент Омега SSHIX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SSHIX: 1.95
FLCNX: 1.14
Коэффициент Кальмара SSHIX, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SSHIX: 7.79
FLCNX: 0.67
Коэффициент Мартина SSHIX, с текущим значением в 24.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SSHIX: 24.96
FLCNX: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа SSHIX на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа FLCNX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHIX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.70
0.60
SSHIX
FLCNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHIX и FLCNX

Дивидендная доходность SSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FLCNX в 0.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSHIX
Allspring Short-Term Bond Plus Fund
4.13%4.42%3.92%2.14%1.50%2.10%2.62%2.21%1.64%1.59%1.33%1.35%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.28%0.36%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSHIX и FLCNX

Максимальная просадка SSHIX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки FLCNX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHIX и FLCNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23%
-11.08%
SSHIX
FLCNX

Волатильность

Сравнение волатильности SSHIX и FLCNX

Текущая волатильность для Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) составляет 0.62%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что SSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62%
14.98%
SSHIX
FLCNX