PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFPAX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFPAX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

WFPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WFPAX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFPAX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A		3.09%5.81%11.58%9.17%-4.95%28.14%2.93%39.96%-13.42%10.82%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, WFPAX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции WFPAX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.36% соответственно.

WFPAX

1 день
2.34%
1 месяц
-6.78%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.35%
1 год
11.15%
3 года*
9.68%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.10%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с WFPAX:
WFPAX с FXAIXWFPAX с VFIAXWFPAX с VOEWFPAX с VMVAXWFPAX с FSMDXWFPAX с WASMXWFPAX с OEGYX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий WFPAX и SMVTX

WFPAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

WFPAX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFPAX
Ранг доходности на риск WFPAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFPAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFPAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFPAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFPAX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFPAXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.69

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.29

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.46

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

11.87

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFPAX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFPAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFPAX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFPAXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.69

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между WFPAX и SMVTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFPAX и SMVTX

Дивидендная доходность WFPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A		11.04%11.38%7.97%5.39%8.69%9.86%0.36%7.38%2.40%4.14%1.08%4.14%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок WFPAX и SMVTX

Максимальная просадка WFPAX за все время составила -56.20%, примерно равная максимальной просадке SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFPAX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFPAXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-54.72%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-14.46%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-25.44%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-45.45%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-4.56%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-8.28%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.00%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WFPAX и SMVTX

Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) составляет 5.59%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что WFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFPAXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.31%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

12.00%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

20.93%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

20.36%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

20.59%

-1.69%