Сравнение WFMIX с NAMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).
WFMIX управляется Allspring Global Investments. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WFMIX и NAMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFMIX и NAMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 3.16% | 6.14% | 11.95% | 9.54% | -4.65% | 28.53% | 3.27% | 40.27% | -13.12% | 11.16% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 7.05% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WFMIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFMIX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции NAMAX немного отстают с 10.27%.
WFMIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.45%
NAMAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFMIX и NAMAX
WFMIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NAMAX в 0.88%.
Доходность на риск
WFMIX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск
WFMIX
NAMAX
Сравнение WFMIX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFMIX | NAMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.32 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.88 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.90 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 8.28 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFMIX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.32 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WFMIX и NAMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFMIX и NAMAX
Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности NAMAX в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.90% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 6.24% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
Просадки
Сравнение просадок WFMIX и NAMAX
Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и NAMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFMIX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -60.44% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -13.67% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -20.90% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -43.24% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -6.21% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -8.56% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.14% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFMIX и NAMAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) имеют волатильность 5.58% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFMIX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.84% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 10.56% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 18.99% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.12% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 20.02% | -1.15% |