PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с WLCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с WLCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire International Equity Fund (WLCTX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. WLCTX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и WLCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire International Equity Fund (WLCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и WLCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		1.50%33.77%5.89%17.15%-18.87%12.29%16.52%23.53%-12.73%25.54%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у WLCTX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции WLCTX по среднегодовой доходности: 12.58% против 9.44% соответственно.

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%

WLCTX

1 день
2.01%
1 месяц
-8.35%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.23%
1 год
26.28%
3 года*
15.96%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Wilshire International Equity Fund

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с WLCTX:
WLCTX с DTLGXWLCTX с WIORXWLCTX с EPDIXWLCTX с FSGEXWLCTX с FSKLXWLCTX с FSOSXWLCTX с GSIMX

Сравнение комиссий WFIVX и WLCTX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии WLCTX в 1.50%.

WLCTX
Wilshire International Equity Fund
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

WFIVX vs. WLCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WLCTX
Ранг доходности на риск WLCTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLCTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLCTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLCTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLCTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLCTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c WLCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire International Equity Fund (WLCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXWLCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.86

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.33

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.20

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

8.41

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. WLCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа WLCTX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и WLCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXWLCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.86

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.09

Корреляция

Корреляция между WFIVX и WLCTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и WLCTX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности WLCTX в 12.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		12.29%12.47%11.81%3.02%0.91%19.22%6.81%1.26%4.91%0.07%1.64%0.22%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и WLCTX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке WLCTX в -52.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и WLCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXWLCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-52.88%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.55%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-32.89%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-34.49%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-9.77%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-11.43%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.02%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и WLCTX

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 5.46%, в то время как у Wilshire International Equity Fund (WLCTX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXWLCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.46%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.82%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

14.66%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.75%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

15.89%

+2.28%