PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%15.24%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий WFIVX и SVPFX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

WFIVX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.48

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.66

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.61

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

3.32

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.48

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между WFIVX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и SVPFX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и SVPFX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-6.37%

-49.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-5.22%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-0.35%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-1.99%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.98%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и SVPFX

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

0.85%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

1.37%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

8.01%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

5.59%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

5.59%

+12.58%