PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Pin Oak Equity (POGSX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 12.58% против 13.32% соответственно.

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с VPMAX

Сравнение комиссий WFIVX и POGSX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

WFIVX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.85

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.90

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.38

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

13.83

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.85

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.08

Корреляция

Корреляция между WFIVX и POGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и POGSX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и POGSX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-89.46%

+34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.96%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-29.81%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-33.05%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.97%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-36.91%

+25.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.68%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и POGSX

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.50%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

13.08%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

19.70%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.88%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.57%

-0.40%