Сравнение POGSX с AFIFX
POGSX (Pin Oak Equity) and AFIFX (American Funds Fundamental Investors Class F-1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, POGSX returned 14.46%/yr vs 15.11%/yr for AFIFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. POGSX charges 0.91%/yr vs 0.64%/yr for AFIFX.
Доходность
Сравнение доходности POGSX и AFIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POGSX показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у AFIFX с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POGSX имеют среднегодовую доходность 14.46%, а акции AFIFX немного впереди с 15.11%.
POGSX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.46%
AFIFX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам POGSX и AFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 16.85% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 14.21% | 24.12% | 22.68% | 25.78% | -16.69% | 22.36% | 14.85% | 27.00% | -8.19% | 22.70% |
Correlation
The correlation between POGSX and AFIFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.86 |
The correlation between POGSX and AFIFX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POGSX vs. AFIFX — Ранг доходности на риск
POGSX
AFIFX
Сравнение POGSX c AFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POGSX | AFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.40 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 3.04 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.75 | 13.69 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POGSX и AFIFX
Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки AFIFX в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и AFIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POGSX | AFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -53.25% | -36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -10.67% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -17.99% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -25.11% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -33.92% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.78% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.67% | -7.36% | -29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.37% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGSX и AFIFX
Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 3.89%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POGSX | AFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.60% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 11.71% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 14.64% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 16.94% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.79% | +0.76% |
Сравнение комиссий POGSX и AFIFX
POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии AFIFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGSX и AFIFX
Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.26%, что больше доходности AFIFX в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 7.24% | 8.48% | 8.84% | 5.76% | 4.92% | 10.91% | 2.57% | 6.86% | 9.21% | 7.21% | 4.65% | 6.01% |
POGSX Pin Oak Equity | 16.26% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
POGSX and AFIFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFIFX has higher volatility (5.60%) compared to POGSX (3.89%). In terms of maximum drawdown, POGSX dropped -89.46% vs AFIFX's -53.25%.
POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POGSX и AFIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор