Сравнение POGSX с FGRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).
POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности POGSX и FGRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGSX и FGRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | -2.11% | 26.92% | 25.98% | 26.51% | -8.98% | 26.29% | 12.96% | 31.07% | -7.44% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции POGSX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 13.32% против 15.34% соответственно.
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
FGRTX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGSX и FGRTX
POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.
Доходность на риск
POGSX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск
POGSX
FGRTX
Сравнение POGSX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGSX | FGRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.47 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.09 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.25 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 10.43 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGSX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.47 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между POGSX и FGRTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGSX и FGRTX
Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности FGRTX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.97% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
Просадки
Сравнение просадок POGSX и FGRTX
Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и FGRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGSX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -56.17% | -33.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -12.17% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -23.35% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -35.18% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -6.14% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.91% | -8.77% | -28.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.62% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGSX и FGRTX
Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 4.50%, в то время как у Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGSX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.56% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 9.76% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 18.39% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.73% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.12% | +0.45% |