PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGSX с SEHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGSX с SEHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX).

POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SEHAX управляется SEI. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности POGSX и SEHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pin Oak Equity (POGSX) и SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POGSX и SEHAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-7.76%
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		-2.29%17.99%24.97%21.99%-15.84%32.78%13.16%28.09%-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у SEHAX с доходностью -2.29%.

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%

SEHAX

1 день
2.60%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
18.06%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pin Oak Equity

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с VPMAX
Часто сравнивают с SEHAX:
SEHAX с VOOSEHAX с SDLAXSEHAX с SEATXSEHAX с SPIIXSEHAX с SPINXSEHAX с FGJEXSEHAX с RCKSX

Сравнение комиссий POGSX и SEHAX

POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SEHAX в 0.32%.

POGSX
Pin Oak Equity
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Доходность на риск

POGSX vs. SEHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SEHAX
Ранг доходности на риск SEHAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEHAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEHAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEHAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEHAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEHAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGSX c SEHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGSXSEHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.08

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.62

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

1.62

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

8.12

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGSX vs. SEHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGSX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SEHAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGSX и SEHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGSXSEHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.08

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между POGSX и SEHAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGSX и SEHAX

Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности SEHAX в 5.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		5.65%5.52%7.85%1.15%12.75%23.76%1.69%1.97%1.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POGSX и SEHAX

Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки SEHAX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и SEHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

POGSXSEHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-35.77%

-53.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.01%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-35.77%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.34%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.91%

-9.21%

-27.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.39%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности POGSX и SEHAX

Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 4.50%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POGSXSEHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.95%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

9.09%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

17.15%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

21.06%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

21.91%

-3.34%