PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 12.58% против 9.90% соответственно.

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий WFIVX и FSSNX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

WFIVX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.12

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.66

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.82

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

6.80

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.12

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.16

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между WFIVX и FSSNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и FSSNX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и FSSNX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-41.72%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-13.89%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-31.87%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-41.72%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-7.94%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-8.37%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.71%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и FSSNX

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 5.46%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

7.52%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

14.52%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

23.30%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

22.61%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

23.41%

-5.24%