PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-6.78%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFIVX показывает доходность -6.78%, а FSKAX немного выше – -6.77%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.25% против 13.23% соответственно.

WFIVX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.76%
1 год
14.04%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.72%
10 лет*
12.25%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий WFIVX и FSKAX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

WFIVX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.83

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

5.05

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.78

-0.41

Корреляция

Корреляция между WFIVX и FSKAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и FSKAX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.62%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и FSKAX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-35.01%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.42%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-25.39%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-35.01%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-8.92%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-4.05%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.57%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и FSKAX

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.37% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.42%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.40%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.50%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.38%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.42%

-0.27%