PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.58% против 14.08% соответственно.

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий WFIVX и FLCPX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

WFIVX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

6.39

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.98

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.47

Корреляция

Корреляция между WFIVX и FLCPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и FLCPX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и FLCPX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-33.87%

-21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.14%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-24.40%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-33.87%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.23%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-4.24%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и FLCPX

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.46% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.34%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.53%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

18.33%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.08%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.15%

+0.02%