Сравнение WFDDX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
WFDDX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 8 апр. 2005 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности WFDDX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFDDX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | -5.44% | 5.51% | 18.05% | 20.25% | -37.83% | -6.10% | 61.81% | 61.34% | -6.95% | 29.27% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WFDDX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFDDX имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции FSMAX немного отстают с 10.91%.
WFDDX
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- 11.17%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFDDX и FSMAX
WFDDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
WFDDX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
WFDDX
FSMAX
Сравнение WFDDX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFDDX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.91 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.40 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.39 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 5.70 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFDDX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.91 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.18 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WFDDX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFDDX и FSMAX
Дивидендная доходность WFDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | 18.16% | 17.17% | 9.33% | 0.00% | 1.35% | 36.45% | 4.93% | 26.87% | 19.12% | 17.95% | 1.32% | 8.92% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок WFDDX и FSMAX
Максимальная просадка WFDDX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFDDX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFDDX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -50.55% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -14.64% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.22% | -36.31% | -22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.22% | -50.55% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.02% | -7.18% | -29.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -12.29% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.57% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFDDX и FSMAX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что WFDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFDDX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 7.01% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 13.51% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 23.00% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 22.36% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 30.21% | -1.06% |