PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFBIX с TRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFBIX с TRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX).

WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и TRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFBIX и TRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у TRLVX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции WFBIX превзошли акции TRLVX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.61% соответственно.

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L
Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с PCGTXTRLVX с UMMGXTRLVX с FMBPX

Сравнение комиссий WFBIX и TRLVX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRLVX в 0.66%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

WFBIX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFBIXTRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.80

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.36

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

3.96

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFBIX vs. TRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLVX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и TRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFBIXTRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.31

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.02

-0.08

Корреляция

Корреляция между WFBIX и TRLVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и TRLVX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности TRLVX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и TRLVX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и TRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFBIXTRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-20.98%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.05%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-20.68%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

-20.98%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-5.56%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.47%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.05%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и TRLVX

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) имеют волатильность 1.55% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFBIXTRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.59%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.70%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.54%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

6.35%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

5.22%

-0.07%