PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WFBIX с TBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и TBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFBIX и TBIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund
-0.28%7.12%1.13%5.13%-13.61%-1.81%7.69%8.58%-0.25%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у TBIIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WFBIX превзошли акции TBIIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.44% соответственно.


WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%

TBIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.67%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

TIAA-CREF Bond Index Fund

Сравнение комиссий WFBIX и TBIIX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TBIIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WFBIX vs. TBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина

TBIIX
Ранг доходности на риск TBIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c TBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WFBIXTBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.89

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.80

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

5.10

-0.61

WFBIX vs. TBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBIIX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и TBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WFBIXTBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.54

+0.40

Корреляция

Корреляция между WFBIX и TBIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и TBIIX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что сопоставимо с доходностью TBIIX в 3.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund
3.51%3.73%3.14%2.44%2.11%2.07%3.17%2.82%2.46%2.44%2.31%2.61%

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и TBIIX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке TBIIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и TBIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


WFBIXTBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-19.33%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.83%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-18.68%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

-19.33%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-4.15%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.68%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и TBIIX

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) имеют волатильность 1.55% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WFBIXTBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.61%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.68%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.55%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

6.05%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

5.00%

+0.15%