Сравнение WFBIX с TBIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX).
WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и TBIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFBIX и TBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.28% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у TBIIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WFBIX превзошли акции TBIIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.44% соответственно.
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
TBIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и TBIIX
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TBIIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WFBIX vs. TBIIX — Ранг доходности на риск
WFBIX
TBIIX
Сравнение WFBIX c TBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFBIX | TBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.80 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 5.10 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFBIX | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.02 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.54 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и TBIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и TBIIX
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что сопоставимо с доходностью TBIIX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.51% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и TBIIX
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке TBIIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и TBIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFBIX | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -19.33% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.83% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -18.68% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -19.33% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -4.15% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -3.68% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и TBIIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) имеют волатильность 1.55% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFBIX | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.61% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.68% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.55% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 6.05% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 5.00% | +0.15% |