PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFBIX с SSAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFBIX с SSAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) and SSAFX (State Street Aggregate Bond Index Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, WFBIX returned 1.94%/yr vs 27.80%/yr for SSAFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. WFBIX charges 0.05%/yr vs 0.02%/yr for SSAFX.

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и SSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFBIX показывает доходность 0.21%, а SSAFX немного выше – 0.22%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям SSAFX по среднегодовой доходности: 1.94% против 27.80% соответственно.

WFBIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.53%
3 года*
5.26%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.94%

SSAFX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.55%
3 года*
3.83%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
27.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFBIX и SSAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.21%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		0.22%6.81%1.34%5.61%-13.30%-1.72%978.57%8.69%-0.12%3.38%

Correlation

The correlation between WFBIX and SSAFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.95

The correlation between WFBIX and SSAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGWFBIX с VTINX
Часто сравнивают с SSAFX:
SSAFX с BNDSSAFX с FXAIXSSAFX с PBMPXSSAFX с PIMIXSSAFX с SPTSSSAFX с SPABSSAFX с SCHO

Доходность на риск

WFBIX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SSAFX
Ранг доходности на риск SSAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFBIXSSAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.39

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.09

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.89

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

5.75

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFBIX vs. SSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSAFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и SSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFBIXSSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.10

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.09

+0.85

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и SSAFX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и SSAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFBIXSSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-18.74%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.74%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-6.09%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-18.10%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

-18.74%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.81%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-4.41%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.90%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и SSAFX

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) имеют волатильность 1.31% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFBIXSSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.26%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.63%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.74%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

5.95%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

277.46%

-272.29%

Сравнение комиссий WFBIX и SSAFX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и SSAFX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SSAFX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		4.17%3.70%3.76%3.16%2.49%1.90%2.41%2.88%2.82%2.42%2.21%3.21%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WFBIX and SSAFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WFBIX has higher volatility (1.31%) compared to SSAFX (1.26%). In terms of maximum drawdown, WFBIX dropped -18.68% vs SSAFX's -18.74%.

SSAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFBIX и SSAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор